金融市场基础
第一部份 金融市场体系简介
银行金融项目介绍
银行金融项目开发流程
金融市场概念、分类
多层次资本市场
金融市场主要参与者
第二部份 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
股票、债券的一级市场和二级市场
1997年东南亚金融危机介绍
外汇的定义、报价以及外汇交易
常见金融衍生品的概念、分类
资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍
第三部份 固定收益类产品
无风险利率Libor、Shibor等
资本的时间价值：单利与复利，房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例
债券定价模型，折价债券、平价债券、溢价债券
债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice
久期Duration
国际评级机构介绍：标普、穆迪、惠誉
第四部份 金融衍生品之远期Forward、期货Futures
荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易
金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易
远期、期货的定义，远期、期货执行价格与合约定价
期货溢价与现货溢价
期货对冲交易策略
第五部份 金融衍生品之互换Swap
互换的定义，平行贷款与背对背贷款
利率互换与比较优势，利率互换合约定价原理
利率与汇率关系模型
货币互换合约定价原理
其他互换产品：股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权
第六部份 金融衍生品之期权Option
期权定义，买/卖、看涨期权/看跌期权
期权买卖损益，期权的内在价值
欧式期权和美式期权
期权价值计算与举例
几种常见的期权的交易策略
奇异期权介绍
第七部份 投资组合理论
均值、方差，简单收益率、对数收益率
投资者类型：风险偏好、风险中性、风险规避
马克维茨投资组合理论与有效前沿
CAPM投资组合模型，系统性、非系统性风险
基金经理投资业绩平价指标：夏普比率SR，特雷诺比率TR
第八部份 资产证券化
结构金融与资产证券化
资产证券化概念、参与者和证券化过程
证券化融资优势
SPV公司证券化参与过程
证券化产品信用增级措施
资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS
美国2008年金融危机与次级债
第九部份 对冲基金
基金的概念、分类、参与主体
对冲基金与共同基金区别与联系
对冲基金特点，著名对冲基金
对冲基金高收益原因探究
三种对冲基金交易策略
伞形基金Umbrella Funds，母基金FoF，分级基金简介
第十部份 信用风险
信用风险来源、定义、影响因素，信用风险事件
信贷风险分析师职责
预期损失与非预期损失的计算
信用风险指标衡量模型
常见的信用风险管理办法
第十一部份 市场风险
投资损益指标
市场风险主要衡量指标：在险价值VaR和条件VaR
正态分布下的VaR计算
几种利率的介绍：国债利率，Libor利率，OIS利率
市场风险管理
第十二部份 操作风险
操作风险案例：2013年光大乌龙指事件
操作风险定义、分类
操作风险资本预留模型
操作风险的定性管理
操作风险对冲手段
第十三部份 流动性风险
流动性风险定义，分类：融资流动性、交易流动性
流动性影响因素与衡量指标，LVaR与LaR
危机叠加流动性引发的市场问题
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